Są takie spotkania, po których wykres gazu, ropy czy S&P 500 przestaje być „tylko wykresem” – staje się sceną, na której bardzo konkretne pieniądze rozgrywają bardzo konkretny scenariusz.
📈 Osiemnaste spotkanie kursu „Wyckoff VSA – Akumulacja, Dystrybucja i Wolumen w Praktyce” dokładnie takie było: pełne pytań o sens ruchów rynku, o spready, o RTH vs Globex, o newsy Trumpa i o to, jak w tym wszystkim ma się odnaleźć normalny trader, który chce po prostu przestać błądzić po omacku.
Gaz, ropa i kalendarzowe spready – czyli co naprawdę grają duzi
Zaczęliśmy od gazu. Nie od pięknego, „podręcznikowego” wykresu, tylko od realnego problemu: dlaczego serie kontraktów tak się rozjechały i co z tego wynika dla tych, którzy próbują to rozgrywać?
Zamiast prostego „bo tak działa rynek”, padł temat calendar spreadów – klasycznej strategii prop tradingu, opartej na graniu różnicy między seriami. Scenariusz wyglądał następująco:
- spready między seriami rosną,
- jedną serię sprzedajesz, drugą kupujesz,
- grasz na to, że rozjazd się zawęzi,
- a w tle smart money wykorzystują psychologię: wyciskają do końca „starą” serię, a nową windują na wysokości, przy której przesiadka przestaje być komfortowa.
Brzmi jak teoria? Na ropie takie rzeczy były widoczne nie raz. Jedna seria dobijana do absurdalnie niskich cen, druga – dużo wyżej. Kto kupił „tanio” tuż przed wygaśnięciem, nagle orientował się, że przesiadka na kolejną serię oznacza kupno dużo drożej. To nie jest chaos. To świadome zarządzanie płynnością, spreadem i emocjami uczestników rynku.
Ten fragment spotkania miał jeden ważny przekaz: jeśli chcesz grać na rynkach towarowych, kontraktach na ropę czy gaz, musisz widzieć coś więcej niż sam wykres bieżącej serii. Musisz rozumieć relacje między seriami, mechanikę spreadów i to, jak smart money wykorzystują te różnice jako narzędzie do „wykręcania” innych z pozycji.
RTH kontra Globex – po której stronie naprawdę leżą stopy
Kolejny mocny temat: RTH vs Globex. Ile razy widzisz na wykresie, że „rynek już był pod dołkiem”, więc „płynność zebrana”, a potem nagle kolejny strzał? W trakcie spotkania padło pytanie o klin i zejście po płynność pod dołki, które… na wykresie RTH wyglądały inaczej niż na ciągłym.
Najciekawszy moment: szybka ankieta na grupie. Ilu uczestników patrzyło na wykresy RTH zanim trafiło na ten kurs? Ilu ich znajomych-traderów w ogóle rozróżnia RTH od ciągłego wykresu? Odpowiedź była jasna – zdecydowana większość rynku patrzy tylko na wykres ciągły.
Wniosek?
- Stopy większości leżą tam, gdzie patrzy większość – pod dołkami z wykresu ciągłego.
- Płynność smart money interesuje dokładnie w tych miejscach.
- RTH daje kontekst, ale to, gdzie „widzi dołek” tłum, często decyduje, gdzie faktycznie idą po płynność.
To zmienia sposób myślenia. Zamiast „kto ma rację, RTH czy Globex?”, pojawia się lepsze pytanie: „gdzie faktycznie stoją stopy i czy rynek już z nich skorzystał?”. To jest poziom refleksji, który potem przenosi się na każdą sesję – czy grasz S&P, DAX, czy kontrakty na indeksy na innych rynkach.
Trade „na czuja”, budowanie pozycji i stop loss, który nie rozwala głowy
Duża część spotkania była… bardzo ludzka. Jeden z uczestników wysłał swoje zagranie z komentarzem, że „walił trochę na czuja”, widział podwójne dno, rano siłę na RTH, ale brakowało mu argumentów. Prosił, żeby to omówić, bo „20 razy już tak grał” i chciał poukładać sobie temat w głowie.
Na wykresie widać było:
- kontekst 4H,
- strukturę, w której piątkowa sesja „wydaje się logiczna”,
- wejście na wybiciu konsolidacji,
- trudne pytania o stop loss: czy stawiać szeroki, pod ręką bijącą na 15M, czy ciaśniejszy – w okolicach lokalnego dołka?
W odpowiedzi padł bardzo praktyczny schemat podejścia:
- nie wjeżdżasz od razu pełną pozycją – wchodzisz częścią, resztę „dokładasz na gridzie”, jeśli rynek daje okazję,
- przy „fomo-wejściu” lepiej mieć mniejszą pozycję i miejsce na poprawę ceny niż pełen ładunek i rosnącą frustrację przy każdym tiku przeciwko Tobie,
- stop inicjujący można stawiać ciaśniej, ale świadomie: jesteś gotów wylecieć, jeśli bar zamknie się poniżej konkretnego poziomu, nawet jeśli wcześniej zostawiasz trochę miejsca na „wąsy”.
Ten fragment był w zasadzie mini-wykładem z risk managementu i psycho-tradingu. Nie w teorii, tylko na konkretnym przykładzie – gdzie wejść, gdzie poprawić, gdzie uciec, jak nie dać się zjeść własnej biochemii, gdy pozycja „pracuje przeciwko”.
S&P 500, Trump i świeca, której „nie powinno być”
Jednym z najmocniejszych momentów była analiza sesji, na której rynek zareagował na newsy związane z Trumpem. Jedna świeca, która „rozłożyła” plan krótkiej pozycji jednego z uczestników – przygotowanego z pełnym przekonaniem, że upthrust, słabość i wcześniejszy nagrobek zwiastują spadek.
Na wykresie 5M widać było „podręcznikowe” argumenty za shortem:
- upthrust na narastającym wolumenie,
- ręka bijąca po stronie podaży,
- kolejne podejścia wyglądające na słabość,
- narastający wolumen na spadku.
Problem w tym, że rynek… zrobił coś, czego „nie powinien”. Pojawiła się świeca popytowa, która w tym kontekście była jednym wielkim znakiem zapytania. Zamiast potwierdzenia przewagi podaży – pochłonięcie jej i zmiana układu.
Ten case świetnie pokazał dwie rzeczy:
- jak kurs uczy rozróżniać „to, co myślisz o rynku” od „tego, co faktycznie robi rynek”,
- jak ważne jest zderzanie się z takimi przykładami w grupie – ktoś pokazuje swoje nastawienie, ktoś inny dokłada perspektywę wolumenu, ktoś trzeci – kontekst dziennego wykresu i statystyk zachowania po niskich zamknięciach.
Efekt? Uczestnicy zaczynają widzieć więcej niż „ładny sygnał”. Zaczynają zauważać momenty, w których rynek pokazuje: „gram inaczej niż oczekujesz – dostosuj się albo zapłacisz”. To jest bezcenne, jeśli nie chcesz być tym, który uparcie szuka shorta, gdy struktura i wolumen już dawno przeszły na stronę byka.
Profile wolumenowe, P‑shapes, inside days i „gdzie buduje się wartość”
Pod koniec spotkania poszliśmy jeszcze głębiej w narzędzia – w profile wolumenowe, kształty typu „P” i „B”, punkty kontrolne (POC) oraz to, co znaczy, że rynek „buduje wartość wyżej”.
Analizowaliśmy dwie sesje z rzędu:
- gdzie leży największy wolumen,
- czy POC przesuwa się w górę czy w dół,
- czy zamknięcie wypada powyżej czy poniżej strefy, w której „skupia się handel”.
Dla wielu to była nowa perspektywa:
„Jeżeli profil ma kształt P i największy wolumen leży wyżej, a kolejne sesje testują tę strefę od góry, to mówimy o byczym kontekście wartości – nawet jeśli lokalnie łapiesz korekty czy szukasz shorta.”
To już nie jest tylko Wyckoff „z książki”. To Wyckoff połączony z nowoczesną pracą na wolumenie, profilem, inside days, testami luk. Idealne połączenie dla kogoś, kto chce skleić price action, wolumen, profil i zachowanie rynku „w realu”, a nie tylko na statycznych screenach.
Po co Ci taki kurs?
Jeżeli:
- masz za sobą setki godzin spędzonych nad wykresami,
- łapiesz się na tym, że wchodzisz „na czuja”, bo niby widzisz formację, ale nie masz pełnego kontekstu,
- potrafisz nazwać upthrust, spring czy AR, ale nadal gubisz się przy decyzji: wejść, poczekać, poprawić, uciec,
- frustrują Cię sytuacje, w których rynek „robi coś innego niż powinien” – na gazie, ropie, S&P, DAX-ie czy gdziekolwiek indziej,
to dokładnie dla takich osób jest ten kurs. To nie jest zbiór wykładów o teorii. To cykl spotkań, na których:
- uczestnicy przynoszą własne trady,
- wspólnie rozkładamy je na czynniki pierwsze,
- łączymy price action, wolumen, profil, RTH, Globex, newsy i psychologię decyzji,
- budujemy rzemiosło, które potem przenosisz na swoje rynki – czy to kontrakty, indeksy, towary, czy inne instrumenty.
Jeśli chcesz, żeby Twoje kolejne zagrania były mniej „na czuja”, a bardziej oparte na świadomym czytaniu rynku, to dołączenie do „Wyckoff VSA – Akumulacja, Dystrybucja i Wolumen w Praktyce” jest naturalnym kolejnym krokiem. 🚀
👉 Szczegóły i udział:
https://smartinwestor.pl/kurs-wyckoff-vsa-akumulacja-dystrybucja-i-wolumen-w-praktyce/
